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Mission

Rattaché au directeur de la validation des modèles de marché au sein du Risk Management Group, le titulaire du poste  sera en charge de la validation des modèles de valorisation des produits de taux et d'analyse des risques de marché.
Le titulaire du poste sera en particulier amené à :
-Prendre en charge la validation des modèles de valorisation des structurés de taux ainsi que des modèles de suivi des risques (de type VaR),
-Analyser les différents produits et leur mode de gestion en collaboration avec les opérateurs front office, la modélisation et le département des risques,
-Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles,
-Participer au développement d'outils informatiques (C++, VBA...) propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l'étude d'approches alternatives.
 
Ce poste, basé à Paris ou Bruxelles, implique des déplacements réguliers de courte durée essentiellement auprès des principales entités du groupe situées à Paris, Bruxelles et Luxembourg.

Profil
 
Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en mathématiques, économie ou finance (grandes écoles d'ingénieurs ou université), vous disposez de 3 à 7 ans d'expérience dans un domaine similaire.
En particulier, vous avez acquis de solides connaissances des produits et modèles de taux ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.
De plus, vous disposez de compétences en développement (C++, VBA...). 
Doté d'une grande capacité d'organisation et autonome, vous êtes reconnu pour votre sens aigu de l'analyse et de l'évaluation des risques, avec une aptitude à vous imposer tout en ayant un très bon sens relationnel.