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Mis à jour le samedi 10 janvier 2009
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 | Master Emploi annonces de thomsonreuters |  |
Ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths financières.
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Stage Thomson Reuters : Pricer KSP – Modèle d'inflation ou hybride
Réf 08-1551. La sociétéReuters Financial Software, éditeur de logiciels (500 personnes), est l'un des principaux centres de Développement du groupe Thomson Reuters, groupe mondial d'information financière, proposant des solutions technologiques performantes à destination du monde bancaire et boursier. Notre maîtrise de la technologie et des métiers de la finance de marché nous permet de fournir une offre complète de solutions, couvrant les différents aspects des activités du Front Office au Back Office: gestion de portefeuilles, gestion de risques, passage et gestion d'ordres, gestion de la trésorerie. Plus de 350.000 professionnels, répartis dans la plupart des grandes institutions financières de tous les pays, font aujourd'hui quotidiennement confiance à nos produits. Notre entreprise se caractérise par son environnement multiculturel, international, sa culture de l'autonomie et sa convivialité.2. Le sujet de stage Enrichir les modèles de pricing de KSP (modèle d'inflation ou hybride). (Pour 2 stagiaires)Le stagiaire contribuera à l'évolution de Kondor+ Structured Products (KSP), un outil de modélisation et d'évaluation de produits dérivés exotiques utilisant la librairie financière NumeriX.Au sein d'une équipe de développement du département Trade&Risk Management, le stagiaire aura pour tâche d'étendre la couverture fonctionnelle de l'application en intégrant de nouveaux modèles d'évaluation de la librairie NumeriX. Ces modèles peuvent concerner différents marchés : taux d'intérêts, change, actions... mais aussi les modèles hybrides.Le stagiaire devra effectuer les tâches suivantes :-Etudier les modèles actuellement implémentés-Analyser les priorités des nouveaux modèles en fonction des besoins des clients-Mettre en place ces modèles en collaboration avec l'équipe de l'ingénierie financière.-Valider ces implémentations en utilisant la version Excel de NumeriXLe stagiaire aura l'opportunité de travailler sur des problématiques diverses et relativement complexes allant de l'analyse quantitative des performances à l'optimisation du protocole de communication entre les différents composants de l'application.3. Niveau d'études et qualifications requisesIssu d'une Ecole d'ingénieurs ou troisième cycle universitaire en informatique avec option finance.-Langage de programmation : JAVA ou C++/EJB, Weblogic, XML – Système : Windows et Unix-Une connaissance des produits financiers ou un intérêt pour la finance serait un plus.-Anglais : lecture et écriture (Professionnel)4. Durée du stage : 6 moisSi cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature par mailSite web : http://about.reuters.com/finsoft/
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